Η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται στις αγορές
Το Sable Patrimencia επεξεργάζεται μεγάλους όγκους δεδομένων αγοράς με ελάχιστο λανθάνοντα χρόνο και βαθμονομεί εκ νέου τη διαχείριση κινδύνου με βάση την πραγματική συμπεριφορά κάθε λογαριασμού και όχι σταθερούς κανόνες.
Το σημείο εκκίνησης
Ένας ημερήσιος έμπορος λαμβάνει περισσότερες πληροφορίες από όσες μπορεί να επεξεργαστεί κατά τη διάρκεια ενός λεπτού κεριού. Ειδήσεις, ροή παραγγελιών, υπονοούμενη αστάθεια, συσχετισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων: ο όγκος δεν είναι το πρόβλημα, η ταχύτητα με την οποία πρέπει να ερμηνευθεί είναι. Όταν η ανάλυση καθυστερεί, η απόφαση λαμβάνεται από ένστικτο και το ένστικτο δεν διαχειρίζεται με συνέπεια τον κίνδυνο.
Τα συστήματα σταθερών κανόνων δεν το λύνουν ούτε αυτό. Ένα ποσοστό stop-loss δεν κάνει διάκριση μεταξύ μιας κανονικής διόρθωσης και μιας αλλαγής στο καθεστώς μεταβλητότητας. Αντιμετωπίστε και τα δύο σενάρια το ίδιο, ακόμα κι αν ο πραγματικός κίνδυνος είναι εντελώς διαφορετικός.
Γι' αυτό χτίζουμε ένα σύστημα που μαθαίνει από κάθε λειτουργία αντί να εφαρμόζει έναν μόνο κανόνα σε όλους.
Κάθε ενότητα λειτουργεί ανεξάρτητα, αλλά μοιράζεται την ίδια ροή δεδομένων, επομένως η ανάλυση, ο κίνδυνος και η πρόβλεψη δεν είναι ποτέ εκτός συγχρονισμού.
Το σύστημα απορροφά δεδομένα αγοράς ανά τικ και τα επεξεργάζεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, έτσι ώστε τα σήματα να αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες και όχι μια προηγούμενη κατάσταση της αγοράς. Αυτό μειώνει το χάσμα μεταξύ αυτού που συμβαίνει και αυτού που ανιχνεύει το μοντέλο.
Αντί να εφαρμόζει ένα σταθερό ποσοστό κεφαλαίου σε κίνδυνο, ο κινητήρας προσαρμόζει το μέγεθος θέσης και τα επίπεδα προστασίας με βάση την ιστορική συμπεριφορά του λογαριασμού και την πρόσφατη αστάθεια του ενεργητικού. Το όριο κινδύνου επανυπολογίζεται, δεν επαναλαμβάνεται.
Τα μοντέλα εντοπίζουν δομές τιμών και όγκου που έχουν επαναληφθεί υπό παρόμοιες συνθήκες αγοράς και μεταφράζουν αυτή τη σύμπτωση σε πιθανότητα και όχι βεβαιότητα. Η έξοδος περιλαμβάνει πάντα το επίπεδο εμπιστοσύνης της προβολής.
Το Sable Patrimencia δεν αντικαθιστά την κρίση του εμπόρου: το συμπληρώνει με επεξεργασμένες πληροφορίες και ένα πλαίσιο κινδύνου που προσαρμόζεται στον πραγματικό λογαριασμό σας και όχι σε ένα γενικό προφίλ.
Το σύστημα ενσωματώνεται στην υπάρχουσα ροή εργασιών, είτε μέσω της πλατφόρμας είτε μέσω του API, χωρίς να απαιτείται από τον χειριστή να αλλάξει τον μεσίτη ή την υποδομή εκτέλεσης.
Αυτός είναι ο πλήρης κύκλος κατά τον οποίο το σύστημα μετατρέπει τα πρωτογενή δεδομένα σε μια σύσταση κινδύνου προσαρμοσμένη σε κάθε λογαριασμό. Υπάρχουν τέσσερα στάδια, πάντα με την ίδια σειρά.
Το σύστημα λαμβάνει δεδομένα αγοράς, βιβλίο παραγγελιών και μακρομεταβλητές σε συνεχή ροή, κανονικοποιώντας τα πριν από οποιαδήποτε ανάλυση.
Ροή: συνεχής ροή δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία καθώς φθάνουν, χωρίς να περιμένει μια κλειστή παρτίδα.
Τα δίκτυα που έχουν εκπαιδευτεί σε ιστορικές σειρές προσδιορίζουν διαμορφώσεις τιμών και όγκου συγκρίσιμες με την τρέχουσα στιγμή της αγοράς.
Αναγνώριση προτύπων: ανίχνευση επαναλαμβανόμενων δομών, όχι κανόνων προκαθορισμένων από έναν άνθρωπο.
Το μοτίβο που εντοπίστηκε διασταυρώνεται με το προφίλ κινδύνου που έχει μάθει ο λογαριασμός, προσαρμόζοντας το μέγεθος της θέσης και τα επίπεδα προστασίας πριν από την πρόταση οποιασδήποτε ενέργειας.
Προφίλ μαθημένου κινδύνου: Στατιστικό αποτέλεσμα προηγούμενης συμπεριφοράς λογαριασμού, όχι ένα επιλεγμένο πλαίσιο σε μια φόρμα.
Η τελική σύσταση παραδίδεται με το επίπεδο εμπιστοσύνης της και μπορεί να εκτελεστεί χειροκίνητα ή αυτόματα, ανάλογα με τη διαμόρφωση που έχει επιλέξει ο χειριστής.
Υποστήριξη, όχι αντικατάσταση: η απόφαση για εκτέλεση είναι πάντα καταγεγραμμένη και αναστρέψιμη.
Το σύστημα δεν αλλάζει τη λογική του ανάλογα με το περιουσιακό στοιχείο, αλλά αλλάζει τη στάθμιση των μεταβλητών του ανάλογα με το σενάριο που ανιχνεύεται.
Το Sable Patrimencia συνδέεται με την υποδομή σας μέσω REST API ή χρησιμοποιείται απευθείας από την πλατφόρμα. Η τεχνική τεκμηρίωση αναφέρει τα όρια καθυστέρησης, τις μορφές δεδομένων και τα επίπεδα ελέγχου ταυτότητας.