Tehisintellekt, mida rakendatakse turgudel
Sable Patrimencia töötleb suuri turuandmeid minimaalse latentsusega ja kalibreerib oma riskijuhtimise ümber iga konto tegeliku käitumise, mitte fikseeritud reeglite alusel.
Lähtepunkt
Päevakaupleja saab üheminutilise küünla jooksul rohkem teavet, kui ta suudab töödelda. Uudised, tellimuste voog, kaudne volatiilsus, korrelatsioonid varade vahel: probleem ei ole maht, vaid kiirus, millega seda tuleb tõlgendada. Kui analüüs viibib, teeb otsuse instinkt ja instinkt ei juhi riski järjekindlalt.
Seda ei lahenda ka fikseeritud reeglisüsteemid. Stop-loss protsent ei tee vahet tavalise korrektsiooni ja volatiilsusrežiimi muutuse vahel. Käsitlege mõlemat stsenaariumi samamoodi, isegi kui tegelik risk on täiesti erinev.
Seetõttu loome süsteemi, mis õpib igast toimingust selle asemel, et kohaldada kõigile ühte reeglit.
Iga moodul töötab iseseisvalt, kuid jagab sama andmevoogu, nii et analüüs, risk ja prognoosimine ei ole kunagi sünkroonis.
Süsteem neelab turuandmeid linnukese haaval ja töötleb neid millisekundite jooksul, nii et signaalid kajastavad praegusi tingimusi, mitte varasemat turuseisu. See vähendab lõhet selle vahel, mis juhtub ja mida mudel tuvastab.
Selle asemel, et rakendada kindlat riskikapitali protsenti, kohandab mootor positsiooni suurust ja kaitsetasemeid konto ajaloolise käitumise ja hiljutise vara volatiilsuse põhjal. Riskilimiit arvutatakse ümber, mitte ei korrata.
Mudelid tuvastavad hinna- ja mahustruktuurid, mis on sarnastes turutingimustes korratud, ning muudavad selle kokkulangevuse tõenäosuseks, mitte kindluseks. Väljund sisaldab alati projektsiooni usaldustaset.
Sable Patrimencia ei asenda kaupleja otsust: see täiendab seda töödeldud teabe ja riskiraamistikuga, mis kohandub teie tegeliku kontoga, mitte üldise profiiliga.
Süsteem integreerub olemasolevasse töövoogu kas platvormi või API kaudu, ilma et operaator peaks vahetama oma maaklerit või täitmisinfrastruktuuri.
Seda nimetame täielikuks tsükliks, mille käigus süsteem teisendab algandmed igale kontole kohandatud riskisoovituseks. Seal on neli etappi, alati samas järjekorras.
Süsteem saab turuandmeid, tellimuste portfelli ja makromuutujaid pideva voogedastusena, normaliseerides need enne analüüsi.
Voogesitus: pidev andmete voog, mida töödeldakse nende saabumisel, ilma suletud partii ootamata.
Ajalooliste seeriatega koolitatud võrgud tuvastavad praeguse turuhetkega võrreldavad hinna- ja mahukonfiguratsioonid.
Mustri tuvastamine: korduvate struktuuride tuvastamine, mitte inimese poolt eelnevalt määratletud reeglid.
Tuvastatud muster ristatakse konto õpitud riskiprofiiliga, kohandades positsiooni suurust ja kaitsetasemeid enne mis tahes tegevuse ettepaneku tegemist.
Õpitud riskiprofiil: konto varasema käitumise statistiline tulemus, mitte vormi linnuke.
Lõplik soovitus esitatakse koos selle usaldustasemega ja seda saab täita käsitsi või automaatselt, olenevalt operaatori valitud konfiguratsioonist.
Toetus, mitte asendamine: täitmisotsus salvestatakse alati ja seda saab pöörata.
Süsteem ei muuda oma loogikat olenevalt varast, kuid muudab oma muutujate kaalu sõltuvalt tuvastatud stsenaariumist.
Sable Patrimencia loob ühenduse teie infrastruktuuriga REST API kaudu või seda kasutatakse otse platvormilt. Tehniline dokumentatsioon kirjeldab latentsuspiiranguid, andmevorminguid ja autentimistasemeid.