A piacokon alkalmazott mesterséges intelligencia
Az Sable Patrimencia nagy mennyiségű piaci adatot dolgoz fel minimális késleltetéssel, és újrakalibrálja kockázatkezelését az egyes fiókok tényleges viselkedése, nem pedig a rögzített szabályok alapján.
A kiindulópont
Egy napi kereskedő több információt kap, mint amennyit feldolgozni tud egy egyperces gyertya ideje alatt. Hírek, megbízások áramlása, implikált volatilitás, eszközök közötti összefüggések: nem a mennyiség a probléma, hanem az értelmezés sebessége. Ha az elemzés késik, a döntést az ösztön hozza meg, és az ösztön nem kezeli következetesen a kockázatot.
A rögzített szabályrendszerek ezt sem oldják meg. A százalékos stop-loss nem tesz különbséget a normál korrekció és a volatilitási rendszer változása között. Mindkét forgatókönyvet ugyanúgy kezelje, még akkor is, ha a valós kockázat teljesen eltérő.
Ezért olyan rendszert építünk, amely minden műveletből tanul ahelyett, hogy egyetlen szabályt alkalmazna mindenre.
Mindegyik modul önállóan működik, de ugyanazt az adatfolyamot osztja meg, így az elemzés, a kockázat és az előrejelzés soha nem lesz szinkronban.
A rendszer kullancsonként veszi fel a piaci adatokat, és ezredmásodpercek alatt dolgozza fel azokat, így a jelek a jelenlegi állapotot tükrözik, nem pedig a múltbeli piaci állapotot. Ez csökkenti a különbséget aközött, ami történik, és amit a modell észlel.
Ahelyett, hogy a kockázatnak kitett tőke rögzített százalékát alkalmazná, a motor a pozíció méretét és a védelmi szinteket a korábbi számlaviselkedés és az eszközök közelmúltbeli volatilitása alapján módosítja. A kockázati limitet újraszámolják, nem ismétlik meg.
A modellek azonosítják a hasonló piaci körülmények között megismétlődő ár- és mennyiségi struktúrákat, és ezt az egybeesést valószínűséggé, nem pedig bizonyossággá fordítják le. A kimenet mindig tartalmazza a vetítés megbízhatósági szintjét.
Az Sable Patrimencia nem helyettesíti a kereskedő megítélését: feldolgozott információkkal és kockázati keretrendszerrel egészíti ki, amely az Ön valódi számlájához igazodik, nem pedig egy általános profilhoz.
A rendszer integrálódik a meglévő munkafolyamatba, akár a platformon, akár az API-n keresztül, anélkül, hogy az üzemeltetőnek módosítania kellene a közvetítőt vagy a végrehajtási infrastruktúrát.
Ezt nevezzük annak a teljes ciklusnak, amelynek során a rendszer a nyers adatokat az egyes fiókokhoz igazított kockázati ajánlásokká alakítja. Négy szakasz van, mindig ugyanabban a sorrendben.
A rendszer folyamatos streamelésben fogadja a piaci adatokat, az ajánlati könyvet és a makrováltozókat, normalizálva azokat minden elemzés előtt.
Streaming: folyamatos adatfolyam feldolgozása a megérkezésükkor, lezárt köteg megvárása nélkül.
A történeti sorozatokra kiképzett hálózatok az aktuális piaci pillanathoz hasonló ár- és mennyiségkonfigurációkat azonosítanak.
Mintafelismerés: visszatérő struktúrák észlelése, nem ember által előre meghatározott szabályok.
Az észlelt mintát keresztezi a fiók megtanult kockázati profiljával, módosítva a pozíció méretét és a védelmi szinteket, mielőtt bármilyen intézkedést javasolna.
Tanult kockázati profil: A fiók múltbeli viselkedésének statisztikai eredménye, nem pedig egy űrlapon lévő jelölőnégyzet.
A végső ajánlást a megbízhatósági szinttel együtt szállítjuk, és végrehajtható manuálisan vagy automatikusan, a kezelő által választott konfigurációtól függően.
Támogatás, nem csere: a végrehajtásra vonatkozó döntés mindig rögzítésre kerül, és visszafordítható.
A rendszer nem változtat a logikán az eszköztől függően, de változtatja változói súlyozását az észlelt forgatókönyvtől függően.
Az Sable Patrimencia REST API-n keresztül csatlakozik az infrastruktúrához, vagy közvetlenül a platformról használható. A műszaki dokumentáció részletezi a késleltetési korlátokat, az adatformátumokat és a hitelesítési szinteket.